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Volatilidad realizada y el riesgo de mercado: Aplicación del Value-at-Risk (VaR) en el índice GOBIXDR
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icono de usuario naranja Stefan Bolta, Departamento de Estudios Económicos.
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Publicación 25 / 07 / 2024

Volatilidad realizada y el riesgo de mercado: Aplicación del Value-at-Risk (VaR) en el índice GOBIXDR

En esta investigación estudiamos la volatilidad realizada (RV) del portafolio representativo de bonos gubernamentales (GOBIXDR) con el fin de inferir sobre el nivel potencial de riesgo de mercado.
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